Zusammensetzungsindikatoren
Die Zusammensetzungsindikatoren fassen die wichtigsten Elemente der Zusammensetzung auf einen Blick zusammen: ihre Streuung, ihre Repräsentativität sowie das Performance-Quartil, zu dem sie gehört, je nach ausgewähltem Zeitraum.
Konzentrationsindikator
Dieser Indikator zeigt, inwieweit die Komponenten der Zusammensetzung ähnliche Renditen und Volatilitäten aufweisen.
Je stärker sich die Komponenten hinsichtlich Rendite und Risiko voneinander unterscheiden, desto farbiger wird der Indikator.
Datenaufnahmerate
Dieser Indikator zeigt die Anzahl der Portfolios, die bei der Berechnung des Composites einbezogen werden. Extreme Performancewerte werden ausgeschlossen, um eine Verfälschung der Ergebnisse zu vermeiden.
100% = Die Performance der Zusammensetzung ist repräsentativ für ihre Komponenten, da es alle Daten einbezieht.
75% = Während des Zeitraums wurden 25% der Werte, die bei der Berechnung der Zusammensetzung einbezogen sind, ausgeschlossen. Die Zusammensetzung ist daher weniger repräsentativ.
Relative Position
Dieser Indikator zeigt, in welchem Quartil sich ihre Zusammensetzung befindet, wenn wir ihr Wetter mit dem Rest der Community vergleichen (gleiches Risiko, gleiche Währung).
Das Ergebnis wird in Quartilen angegeben:
1. Quartil: Ihre Zusammensetzung befindet sich unter den besten 25 %.
2. Quartil: Ihre Zusammensetzung liegt zwischen 25 % und 50 %.
3. Quartil: Ihre Zusammensetzung liegt zwischen 50 % und 75 %.
4. Quartil: Ihre Zusammensetzung gehört zu den 25 % mit der geringsten Performance.