Peer-Vergleich

Dieses Diagramm veranschaulicht die Position der ausgewählten Instrumente innerhalb ihres Referenzuniversums, definiert durch ihre Währung und ihr Risikoniveau, im Risiko-Rendite-Rahmen.

Ein anonymes Streudiagramm repräsentiert die Community. Der Referenzindex dient als Referenzlinie, die durch die risikofreie Rendite verläuft; daher entspricht diese Steigung der Sharpe Ratio des Referenzindex. Jeder Punkt unterhalb dieser Linie weist eine risikobereinigte Rendite auf, die unter dem jeweiligen Referenzindex liegt.

Das Peer-Vergleichsdiagramm ermöglicht es Ihnen, Ihre Auswahl im Kontext der Community, zu der sie gehört, für den definierten Zeitraum zu sehen und so Einblicke in einen externen Kontext zu gewinnen.

Die Wetterlinien zeigen, wie sich ein Instrument in Risiko und Rendite im Vergleich zu seinem Referenzindex positioniert.
Ihre Form passt sich dem Marktumfeld an:

• In Aufwärtsmärkten: Instrumente mit zu geringem Risiko werden leicht bestraft (Opportunitätskosten), während übermäßiges Risiko exponentiell bestraft wird. Rund um den Index führt eine bessere risikoadjustierte Rendite zu besserem Wetter.

  

• In Abwärtsmärkten: Instrumente, die Kapital bewahren (geringeres Risiko, kleinere Verluste), werden belohnt, während zu hohes Risiko weiterhin bestraft wird. Rund um den Index bevorzugt das Wetter weiterhin risikoadjustierte Renditen, mit Fokus auf Kapitalerhalt.

Kurz gesagt: Das Wetter passt sich dynamisch an – es belohnt effizientes Risikomanagement in steigenden Märkten und vorsichtige Kapitalbewahrung in fallenden.