Quartilsanalyse des Komposits
Der Block Quartilsanalyse ermöglicht es, ein Komposit innerhalb seiner Referenzgemeinschaft zu positionieren und die Verteilung seiner internen Komponenten nach deren Performance, Volatilität oder Météo zu analysieren. Er bietet damit eine Betrachtung auf zwei Ebenen: die Positionierung der Komponenten des Komposits im Vergleich zu seinen Peers sowie die Verteilung der Komponenten innerhalb des Komposits selbst.
Dieser Block umfasst drei Tabellen zur Analyse von:
Performance
Volatilität
Météo
Jede Tabelle ist in zwei Ansichten unterteilt: Basierend auf der Gemeinschaft und Basierend auf dem Komposit.
Tabellenstruktur
Jede Tabelle ist in 6 Zonen gegliedert, von der besten zur schlechtesten:
Zone | Beschreibung |
|---|---|
Top Outlier | Elemente deutlich oberhalb der Verteilung |
Q1 | Erstes Viertel – obere 25% |
Q2 | Zweites Viertel – zwischen 25% und 50% |
Q3 | Drittes Viertel – zwischen 50% und 75% |
Q4 | Viertes Viertel – untere 25% |
Bottom Outlier | Elemente deutlich unterhalb der Verteilung |
Für jede Zone werden folgende Informationen angezeigt:
Der Kreis: repräsentativer Wert der Zone (z.B. Performance in %)
NB%: Anteil der Komponenten dieser Zone nach Anzahl
AUM: verwaltetes Vermögen dieser Zone
Ansicht „Basierend auf der Gemeinschaft" (graue Kreise)
Positioniert das Komposit innerhalb seiner Referenzgemeinschaft. Jeder graue Kreis zeigt den genauen Wert des Trennpunkts zwischen zwei Zonen, so wie er im Boxplot der Gemeinschaft erscheint. Der im Kreis angezeigte Wert entspricht direkt der im Diagramm sichtbaren Grenze: Zum Beispiel legt der obere Whisker des Boxplots die Grenze zwischen dem Top Outlier und Q1 fest, und sein Wert wird im ersten Kreis angezeigt.
Diese Entsprechung zwischen Boxplot und Kreisen ermöglicht eine genaue Ablesung der einzelnen Schwellenwerte der Gemeinschaftsverteilung.
Ansicht „Basierend auf dem Komposit" (blaue Kreise)
Analysiert die Verteilung der internen Komponenten des Komposits nach denselben Zonen. Jeder blaue Kreis zeigt den genauen Wert des Trennpunkts zwischen zwei Zonen, so wie er im Boxplot des analysierten Komposits erscheint. Der im Kreis angezeigte Wert entspricht direkt der im eigenen Diagramm des Komposits sichtbaren Grenze: Zum Beispiel legt der obere Whisker des blauen Boxplots die Grenze zwischen dem Top Outlier und Q1 fest, und sein Wert wird im ersten Kreis angezeigt.
Diese Entsprechung ermöglicht eine genaue Ablesung der Verteilungsschwellenwerte innerhalb des analysierten Komposits selbst.