Risiko-Budgetprüfung
Diese Tabelle zeigt den Vergleich zwischen dem tatsächlich erreichten Risikoniveau jedes Portfolios und dem definierten Risikoniveau (Zielwert)
Rot bedeutet eine erhebliche Abweichung vom Risikoziel, während Grün für eine Angleichung steht.
Die verschiedenen Spalten der Tabelle enthalten die folgenden Angaben:
- Portfoliorisiko: das realisierte Risiko des Portfolios über den festgelegten Zeitraum
- PW-Indexrisiko des definierten Risikoniveaus und der Referenzwährung des Portfolios: das durchschnittliche realisierte Risiko jeder Komponente des Referenzindexes
- PW-Indexrisiko des berechneten Risikoniveaus: das durchschnittliche realisierte Risiko der Komponenten des PW-Index, das dem realisierten Risiko des Portfolios entspricht.