Boxplots du portefeuille

Ce bloc visualise la position d’un portefeuille par rapport à la distribution des portefeuilles comparables de la communauté Performance Watcher, afin d’évaluer non seulement son niveau, mais aussi son positionnement relatif, sa cohérence et la présence éventuelle de comportements atypiques, selon trois dimensions :

• Performance

• Volatilité

• Météo (score du Perfomètre)

Les boxplots gris représentent la distribution des portefeuilles de la communauté Performance Watcher pour la même devise et le même niveau de risque.

Le portefeuille analysé est représenté par un point distinct, positionné sur chacun des boxplots.

Cela permet une comparaison visuelle immédiate entre le portefeuille et ses pairs.

Comment lire le boxplot

Chaque boxplot synthétise la distribution des portefeuilles comparables de la manière suivante :

• Boîte (grise)
  La boîte s’étend du deuxième quartile (Q2) au troisième quartile (Q3) et contient les 50 % centraux des portefeuilles.

• Médiane (trait horizontal dans la boîte)
  La médiane correspond au portefeuille central de la distribution.

• Moustaches (traits au-dessus et en dessous de la boîte)
  Les moustaches délimitent l’intervalle des portefeuilles non aberrants, tel que défini par la méthode de l’écart interquartile (voir méthodologie ci-dessous).

• Points
  Chaque point représente un portefeuille individuel.
  Le point représentant le portefeuille analysé permet d’identifier sa position exacte dans la distribution. S’il se situe au-delà des moustaches, cela indique un comportement atypique par rapport aux portefeuilles comparables.

La comparaison entre le portefeuille analysé et le boxplot de la communauté permet d’évaluer visuellement :

• la position du portefeuille par rapport à la médiane du marché,

• la dispersion relative du portefeuille,

• la présence de comportement extrême.

À propos de la dimension Météo

Dans le panneau Météo, le boxplot représente la distribution des scores du Perfomètre des portefeuilles comparables de la communauté Performance Watcher.

Contrairement au rendement ou à la volatilité, la météo est un indicateur dérivé et borné, combinant performance et risque en une mesure synthétique de qualité.

Le positionnement du portefeuille analysé dans ce boxplot permet donc d’évaluer la qualité relative de sa gestion par rapport à des portefeuilles comparables, plutôt qu’une variable brute isolée.