Vérification des Budgets de Risque
Ce tableau présente la comparaison entre le niveau de risque défini (objectif) et le risque réel réalisé pour chaque portefeuille.
La couleur rouge indique un éloignement important de l’objectif de risque, tandis que la couleur verte représente un alignement avec l’objectif.
Après un rappel des caractéristiques de l'instrument, les différentes colonnes du tableau comprennent :
· Volatilité : le risque réalisé du portefeuille sur la période définie
· Volatilité du benchmark : la moyenne du risque réalisé de chaque composant de l’indice de référence par défaut du portefeuille
· Volatility Calculée du Benchmark : la moyenne du risque réalisé des composants de l’indice PW qui correspond au mieux risque réalisé du portefeuille.